...市场间差额互换 市场间差额互换(intermarket spread swap)市场间差额互换是债券市场中两种不同部门债券之间的互换。当投资者认为两种不同部门债券之间的收益差额暂时不一致时，就进行这种...
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具体来讲，债券掉换可以分为下面四种类型： ① 替代掉换(Substitution swap) ② 市场间利差掉换(Intermarket spread swap) ③ 利率预测掉换(Rate anticipation) ④ 纯收益率摘取掉换
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2、市场间价差掉期（intermarket spread swap） 例如一种债券的价格被低估，使其与另一种相 比收益率差过大。 3、利率预期掉期 利率下降，久期短 长； 利率上升，久期长 短。
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