...标的股票在时间t的价格 的变化遵循几何布朗运动,即 (A1) 其中,为股票的瞬时期望漂移率(instantaneous expected draft rate)。 为布朗运动(维纳过程),它满足: (1) 为一正态随机变量; (2) 的期望为零,方差为 。
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instantaneous expected draft rate
瞬时预计吃水率
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