...条件变异数的落差项，而导出一般化自我回归条件异质变异模型(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model, GARCH model)。本文为估计不动产市场波动性，将使用 此二个模型，故以下简介这二个模型： 1.
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generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model
广义自回归条件异方差模型
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The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
This thesis is composed of two sections in which we discuss generalized spectral density test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive model.
本文分两节对门限自回归模型中自回归条件异方差的广义谱密度检验进行了讨论。在第一节中，我们介绍了广义谱密度检验。
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