general autoregression conditional heteroskedasticity
...986）进一步将ARCH 模型扩展，提出一般化自我回归异质条件变异数模型（General Autoregression Conditional Heteroskedasticity, GARCH）来进行模型的配适，以其对波动率的变动更能有效的掌握。
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general autoregression conditional heteroskedasticity
一般自回归条件异方差
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