* 盈利企业的回报率减去不赢利企业的与法玛-弗伦奇三因子模型(Fama-French three-factor model)有关的回报率差价的超常收益率(α)是每个月0.52%,。
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...系统流动性风险因素,并将此风险因素纳入经典的资本资产定价模型(CAPM)和Fama-French三因素模型(Fama-French Three-Factor Model),从而建立起包含系统流动性风险因素的资产定价模型。
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...(Capital Asset Pricing Model, CAPM), (2)叠层方法(Building Blocks Method), (3)三 因子模型(Fama-French three-Factor Model) 等等。 1.
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