duration gap model 模型 ; 持续期缺口模型
correction duration gap 修正久期缺口
Correction of Duration Gap 修正久期缺口
macaulay duration gap management 存续期缺口管理
gap duration 间隙持续时间
Through the prepared duration gap, increase the bank net worth when there are favorable change of interest rate; at the same time use the VaR techniques to build constraints to control the prepared duration gap.
通过预设持续期缺口使银行的资产负债组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。
参考来源 - 基于信用与利率风险控制的银行资产负债优化模型研究The duration gap (DGAP) management is a vital technique in adjusting the structure of balance sheet to be immunized of interest rate risk.
久期缺口技术是商业银行调整资产负债表结构，防范利率风险的重要工具。
参考来源 - 久期技术及其免疫组合策略应用研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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