...—r)“dF(r),善∈R, J一∞ 此处F足策略收益的分布函数.在下偏矩的基础之上,提出了下滑风险测度(downside risk measure)的概念.如建立在二阶下偏矩基础之上的下半方差,建立在零阶下偏矩 基础之上的在险价值(Value at Risk,简记为V嘏.),条件在险...
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downside deviation risk measure 下半偏差风险度量
It gives true downside risk measure if the model is correct. The second proposedmethod is a two-dimension portfolio downside measure method.
如果模型是正确的,它就可以给出真实的下侧风险测度。
参考来源 - 基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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