...格为对数泊松发布情况下推导出了纯跳空期权定价模型(Pure Jump Model);Merton(1976)提出了扩散--跳空方程(Diffusion-Jump Model);格利斯特和李(1984)研究了基础证券交易成本对期权价值的影响:当存在交易成本时,连续时间无套利定价会因为高昂的交易成本而无法实...
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double exponential jump diffusion model 双指数跳跃扩散模型
jump-diffusion model 跳跃 ; 跳
a jump-diffusion model 跳扩散模型
affine jump-diffusion model 仿射跳跃
bivariate jump-diffusion model 二元跳扩散模型
Hyperbolic Jump Diffusion Model 抛物线跳跃扩散模型
Asymmetric Jump-Diffusion Model 不对称跳跃
a jump-diffusion risk model 跳跃
Asymmetric double exponential jump-diffusion model 非对称双指数跳跃扩散模型
The main purpose of this article is to solve European option pricing and hedging in a jump-diffusion model in financial mathematics.
本文的主要目的是解决金融数学中标的资产带跳的欧式期权的定价问题和套期保值。
Some new option pricing formulas are derived on condition that the model is jump-diffusion, the stock pays dividends and the stochastic interest rate are continuous or discontinuous.
分别在股票支付红利、跳-扩散模型，在连续随机利率、跳-扩散模型，和在不连续随机利率、跳-扩散模型的假设下，推导出了各自新的期权定价公式。
Using the critical estimates of parabolic type partial differential equation. we obtain the error estimates of price and optimal exercise boundary of American option in a jump-diffusion model.
利用抛物型偏微分方程的极值原理，得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。
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