本 文将引入Engle(2002)[13]提出的动态条件相关多元广义自回归条件异方差模型(DCC-MVGARCH),刻画股票市场与国债市场以及股票市 场与企业债市场相关性的时变特征,分析欧债危机对股票市场与债券市场相关性的影响。
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