论文信息 关键词：可转换债券；累积异常收益；购入 [gap=953]Key words:convertible bonds; cumulative abnormal returns; buy-and-hold abnormal returns
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...拟法 ( Simulation method) 和Brown and Warner (1985) [10] (273 - 289) 计算累积的非常规报酬 ( Cumulative abnormal returns) 的 模型: CAR m i (t 1 , t 2 ) = ∑ t 2 t = t 1 (R it - ( α i - ( β i R Mt ) CAR i 是股 票 累积的非常规报酬, R it 是股...
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...Rit ARit：表示 i 公司第t期之异常报酬率。 Rit ：表示 i 公司第t期之实际报酬率。 Rit ：表示 i 公司第t期之预期报酬率。 累积异常报酬率 (Cumulative Abnormal Returns, CAR( T ))，则为特定期间内每日异常报酬率的累加值。
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The result suggests that significantly negative cumulative abnormal returns arise around the publication of guarantee statements.
结果发现，上市公司发布担保公告日前后出现显著为负的累积非正常报酬。
The results show that investors heterogeneity as a risk factor carries explanatory power for cumulative abnormal returns of underlying stock before and after warrant listing.
研究结果发现，投资者异质作为一种风险性因素在权证上市前后显著影响标的证券的收益。
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