其次,则是所谓的信用价值调整(Credit Value Adjustment,CVA).2008年金融 海啸之后,学,业界开始正视交易对手风险(Counter Party Risk),并...
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...网 的资本要求；使用“交易对手暴露等价 债券法（bond equivalent approach）” 来捕捉信用估值调整（credit value adjustment，CVA）风险，以此提出附 加资本要求；大型金融机构计算风险暴 露相关性时使用1.25 的资产价值相关 性（A...
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...网 的资本要求；使用“交易对手暴露等价 债券法（bond equivalent approach）” 来捕捉信用估值调整（credit value adjustment，CVA）风险，以此提出附 加资本要求；大型金融机构计算风险暴 露相关性时使用1.25 的资产价值相关 性（A...
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