...捉更多的非正态、非对称分布的信息，然而，目前利用Copula函数计算组合风险值大都采用常相关模式（constant correlation model）。由于相关性会随市场波动而发生变化，即存在条件时变相关性，特别是在金融市场发生重大事件冲击时，用固定模式来描述金融收益序...
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constant correlation EGARCH model 常系数变量EGARCH
constant correlation model
常相关模型
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