...通过估计标的股票的GARCH模型,利用Duan (1995)所构造的一个局部风险中性定价关系(locally risk-neutral valuation relationship, LRNVR),运用蒙特卡罗数值模拟的方法对国电CWB1权证进行实证分析,取得了比较好的定价效果。
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风险中性定价关系
Risk-neutral pricing relationship
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