《风险中性定价》是世界图书出版公司2011年1月1日出版图书，该书风险中性定价原理，其核心在于，构造了一个风险中性世界，不管个体投资者各自的风险偏好水平和期望回报率的差异，统一以风险中性偏好和无风险利率来代替，进行定价。在无套利的前提下，定价是惟一的，风险中性世界中定出的价格也是现实世界中的价格，所以可以在风险中性世界中对现实世界里衍生证券进行定价。
因为在风险中性定价（risk-neutral pricing）原理中，标的资产的收益率的漂移率必须根据无风险利率进行计算。所以，对利率的分析和估计是金融工程领域一个十分基本的问题。
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在非风险中性定价意义下，研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略。
Pricing formulas and stratagems of hedging and preserving value foe European contingent claims are discussed with no risk neutral valuation.
信用定价是信用风险管理的核心，风险中性定价方法具有传统定价方法不可比拟的优点。
Credit pricing is the core of credit risk management, risk-neutral pricing method has advantages over traditional methods.
本文运用期权的风险中性定价理论，通过分析资产价格过程的性质，建立了双敲出期权的数学模型。
This paper is based on the theory of the risk neutral. By analyzing the property of matingale of the option price, we construct the model of the double barriers option.
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