...去一周流通市值对数（LnFloatCap）表现大幅回撤，过去一周多空组合收益为-4.24%，排名所有因子中倒数第一，非流动性指标（ILLIQ）也排名倒数第二，短期内市场的小盘股效应有所减弱。
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非流动性指标
Non-liquidity indicator
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在时间序列上，论文采用新流动性比率指标(LDX)衡量流动性，检验了股票市场非流动性与股票超额收益率之间的关系。
The paper verified the relation between stock market illiquidity and stock excess return in time series by new liquidity measure (LDX).
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