美联储主要采用3个月短期拆放利率与隔夜指数互换(OIS)【注释】隔夜指数互换(Overnight Indexed Swap)是利率互换的一种,即将一个周期的互换浮动利率与该付款周期每日隔夜指数(即公开利率)的几何平均数挂钩,从而得到一个相对固定...
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数确定支付 的金额。双方支付的是同一种货币,仅交换按不同利 率水平确定的利息,本金不发生交换。 隔夜指数互换(Overnight Index Swap,OIS) 是一种特殊的利率互换,同普通的利率互换相比,有 两个重要的特征。首先,隔夜指数互换的期限相对较 作
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与隔夜指数互换 overnight index swap ; OIS
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