在这方面的早期检验大部分是针 对随机游走的,它们实际上是在检验随机游走假设(Random Walk Hypothesis, RWH),而这是强于有效市场假设的。除此之外还有对收益率的游程检验和过滤 检验。
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随机游走假设
Random walk hypothesis
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使用方差比方法检验中国股票市场上股票收益服从随机游走的假设,检验结果拒绝了该假设。
We use variance-ratio methodology to test the hypothesis that stock return follows a random walk. But the results of variance-ratio tests reject the random walk hypothesis in China.
youdao
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