例如股票价格的变化过程,就可以用随机微分延迟方程(SDDE)来描述,而SDDE是众所周知的伊藤(It?o)随机微分方程的自然推广.
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随机延迟微分方程数值方法中欧拉方法是唯一较为成熟、有效的方法，但欧拉方法的收敛性差，其收敛阶仅为二分之一。
Only the Euler method is popular and efficient among the numerical methods for the stochastic delay differential equations, but its order of convergence is only 1/2.
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