Dynamic Conditional Correlation
因此,本文提出了基于动态相关性的套期保值比率估计方法,鉴于动态条件相关(Dynamic Conditional Correlation,DCC)模型能够描述变量之间的时变条件相关系数,本文采用该模型改进原有方法不能精确描述现货和期货收益率的动态...
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因此,本文提出了基于动态相关性的套期保值比率估计方法,鉴于动态条件相关(Dynamic Conditional Correlation,DCC)模型能够描述变量之间的时变条件相关系数,本文采用该模型改进原有方法不能精确描述现货和期货收益率的动态...
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