206 物理双月刊（廿四卷三期） 2001 年6 月 【三】 金融序列中的时间相干(time correlation) 在金融数据中， 一个常被考虑的随机变数 ( ) t S 是 价 格 自 然 对 数 的 改 变 量 ， 即 ( ) ( ) ( ) t A t t A t S ln ln −...
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金融序列中的时间相干
Temporal coherence in financial sequences
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