本文使用matlab来实现Inclan和Tiao(1994)的迭代累积平方和算法(Iterative Cumulative Sums of Squares,ICSS)。程序运行得到沪铜的结构性变点数据如下表所示。
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的迭代累积平方和算法 Iterative Cumulative Sums of Squares
迭代累积平方和算法
Iterative cumulative sum of squares algorithm
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