第二，持有成本定价模型假设无风险利率为一固定常数，使得其自身实际上市一个远期合约定价模型（Forward Pricing Model）。如果利率为随即形式时， 期货价格将不等于远期合约价格，可见，以持有成本定价模型对股指 期货定价必定会出现较大偏差。
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远期合约定价模型
Forward contract pricing model
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