银行业股票价格与人民币汇率波动传导效应的实证分析(首经贸在职研) 股票收益率变动与其前1期变动正相关,与其前2期变动负相关。 (二)结果分析 在参数估计的基础上,利用脉冲响应函数方法(impulse response function,IRF)对VAR模型做出分析,进一步考察银行业股票价格与人民币汇率波动的传导效应。IRF法是用来衡量来自随机
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运用脉冲响应函数等实证分析方法,检验汇率、股票指数变动对上海银行间同业拆放利率稳定性的影响。
Test the stability of exchange rate, stock indices to Shibor by the use of impulse response function methods and other empirical analysis.
通过对时间序列建立向量误差修正模型,运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数等方法精确地度量系统中变量之间相互影响的动态过程。
The article USES VECM, ADF Test, Johansen Test, Granger Causal Relation Test, Impulse Response Function to accurately measure the process that the variables influence each other in the system.
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