跨期资本资产定价模型是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
...函数 极大相关的证券组合 1、CAPM、 ICAPM 与CCAPM的联系 资本资产定价模型（CAPM）是单期模型、 跨期资本资产定价模型 ( ICAPM )是多个期间模型。 ICAPM 将资产收益率表达成市场贝塔系数和状态变量贝塔系数的线性函数。
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...al asset pricing model，CAPM），Merton（1973a）推导出的跨期资本资产定价模型（intertemporal capital asset pricing model，ICAPM），Ross（1976）推导出的套利定价理论（arbitrage pricing theory，APT..
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跨期资本资产定价模型是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
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