应用POT 模型时,要解决两个关键问题: 第一是阈值的选取,通常采用广义Pareto 分布的超额均值函数(Mean Excess Function, MEF)进行计算。
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若随机变量X服从Gξ,β（y），则其超额均值函数（MEF）为： 第二是参数估计的问题。
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分布的超额均值函数 Mean Excess Function ; MEF
超额均值函数
Excess mean function
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