... 5、... 股票的风险价值系数无法估算,原因是谁都不知道股票何时涨、何时跌。除非涉嫌内幕交易。 当前只有一种贝塔系数(Beta coefficient)是一种系统性风险指数,它可衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对性指标。 参考资料:h.
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The results of the comparative analysis demonstrate that the asset-beta method can yield a more objective and accurate estimation of HPG’s beta coefficient.
通过对比分析,得到了资产贝塔法可以更为客观、准确的估计企业贝塔系数的结论。
参考来源 - 资产贝塔法在企业贝塔值估计中的应用——从哈药股份案例看历史回归法的局限·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
相比之下,风险平价基金的贝塔系数仅小幅下降。
The beta for risk parity funds, by comparison, declined only a small amount.
到了2009和2010年,市场复苏,耶鲁型组合的贝塔系数又回落下来。
The beta then fell again as the market recovered in 2009 and 2010.
各共同基金在各自情况说明书上公布包括贝塔系数在内的一系列有关风险的信息。
Mutual funds publish information about risk, including the beta, on their fund fact sheets.
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