10.3.3 抵补利率平价理论(covered interest parity, CIP) CIP是在UIP的基础上推导出来的,具体地,只需令(F为t+1时刻的远期汇率) 则式(10.3.8...
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现代远期汇率定价是建立在抛补利率平价理论(CoveredInterest Parity,CIP) 和不抛补的利率平价理论(UncoveredInterest Parity,UIP)基础之上的。
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无抵补利率平价理论 uncovered interest parity ; UIP
抵补利率平价理论 covered interest parity
抛补利率平价理论 covered interest Parity
抛补的利率平价理论 Covered Interest Parity ; CIP
无抛补的利率平价理论 Uncovered Interest Parity ; UIP
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