0046 *** 7.3765 i γ 0.0000 -0.8846 -0.4437 *** -8.9427 *** 达到1%显著水准 [ ] 表z 值 三、 向量自我回归模型(VAR Models) GARCH 模型效果检定的结果利用季节调整残差平方当作VAR model (10)的 内生变数来评价。VAR 的延迟期间h 为15。
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因此便提出向量自我回归模型（Vector Autoregressive Model，VAR）， 其主要特点在于直接从资料本身的特性为基础，将所有关心之经济变数视为模型的 内生变数，并选取变数的...
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因此便提出向量自我回归模型(Vector Autoregressive Model，VAR)，其主要 特点在于直接从资料本身的特性为基础，将所有关心之经济变数视为模型的内生变 数，并选取变数的...
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向量自我回归模型 VAR model ; Vector Autoregression Model
降阶自我回归模型 Reduced rank AR model
门槛自我回归模型 threshold autoregressive model ; TAR ; MVTAR
提出门槛自我回归模型 threshold autoregressive model ; TAR
利用向量自我回归模型 Vector Autoregression
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