...构建了既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，所以把证券有效组合称为马可维茨有效组合（Markowitz Efficient Portfolios）。为了构建有效组合，马可维茨对投资者的资产选择行为作出了一些假设：第一，只有预期收益和风险这两个参数影响投资者的决策；第...
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维茨有效组合
Vitz effective combination
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根据马科维茨的定义，有效组合是指其单位收益的风险最小或单位风险的收益率最大。
Optimizing portfolio is that the least risk in an unit return or the most return in an unit risk on the basic definition of Markowitz.
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