风险度量与capm〖精品硕博论文〗 - docin.com豆丁网 ，P∈（0，1） （2．4） 可以看出尾部条件期望是指最严重的、前1一p的平均损失。 最后一个VaR类的度量是预期不足（ExpectedShortFall，ESF），水平P的预期 不足记为EsFp【卅，定义为： EsFpIX】＝E【（x一锡p（1）+】，P∈（0，
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最后一个VaR类的度量是预期不足（ExpectedShortFall，ESF），水平P的预期 不足记为EsFp【卅，定义为： EsFpIX】＝E【（x一锡p（1）+】，P∈（0，...
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