博士论文-我国封闭式基金波动的实证研究 - docin.com豆丁网 率（HistoricalVolatility）方法、基于条件标准差的GARCH模型族和SV模型族， 以及针对衍生产品的隐含波动率（ImpliedVolatility，IV）方法5。其中，GARCH 模型族和SV模型族已经被广泛地应用于股票市场、货币市场、外汇市场、期货 市
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确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。
Identifying the implied volatility of underlying assets is very important for both theoretical and practical applications.
这些契约的隐含波动率最近几月迅速飞升(见上图)，显示出投资者对长期利率的信心摇摆。
The implied volatility of these contracts has shot up in recent months (see chart), indicating that investors are uncertain about long-term interest rates.
研究步骤为：首先将离散的隐含波动率数据转换为函数形式，然后进行函数型数据分析。
The research is intended to do like this: firstly, to change the discrete data of implied volatility into function.
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