...于最大价格的情形,买方会选 择看涨期权,因此期权收益等于 max , 0 M X ;另一类是浮动执行价期权(Floating Strike),即计算期权到期收益时采用回望价M 替代执行价X ,对于最大价格的情形,买方 会选择看跌期权,此时期权收益等于 max , 0 ...
基于12个网页-相关网页
浮动执行价期权
Floating strike option
以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译 。
应用推荐
模块上移
模块下移
不移动