1986年，波勒斯勒夫（Bollerslev）提出了广义ARCH模型――GARCH（Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity），这被证明是对实际工作的开展非常...
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2-2-2 6ARCtt模型 1986年,波勒斯勒夫(BoUerslev)提出了ARCD模型中条件方羔函数的拓展形式,即广义ARCD 模型--屯ARcD(Generalized Auto Regressive Conditional Detemskedasticity...
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