含波动率是已知期权的价格,反推出来的计算的VIX波动率指数(VIX)是必需的隐含波动率,在最新的交易价格隐含波动率期反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模.
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被称为“恐惧指数”的芝加哥期权交易所波动率指数 (Volatility Index,VIX) 是一个有效的参考依据。它衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。
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衡量股价变化与风险厌恶程度的芝加哥波动率指数(VIX volatility index),曾在5月2日创下17.97点的六个月低位,可能对套息交易的回升有助长作用。
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2017年5月25日,50ETF前期持续近四个月低波动率状况被打破,自此波动率指数(iVX)进入到中高位震荡。
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