本文首先利用倒向随机微分方程(BSDE)模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程(FBSDE),以此建立了复合期权的定价模型,给出了线性情形复合期权的定价公式;然后在仔细分析风险投资的复合期权特性的基础上,得到风险投资...
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...动下的FBSDE的解的存在唯一性 刘新玲 【摘要】: 正倒向随机微分方程(Forward-Backward Stochastic Differential Equation,FBSDE)的研究已经有了比较好的结论,Peng和Wu[10]在1999年得到完全耦合的FBSDE的解的存在和唯..
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...tical Finance),随机控制(Stochastic Control),正倒向随机微分方程(Forward Backward Stochastic Differential Equation) ?
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正倒向重随机微分方程 Forward-backward doubly stochastic differential equations
这是研究正倒向随机微分方程的基础。
This work is a foundation of the study of forward-backward equations.
随机控制,微分对策,随机分析,正倒向随机微分方程,金融数学。
Stochastic Control, Differential Games, Stochastic Analysis, Forward-backward Stochastic Differential Equation, Mathematical Finance.
结合分离原理和正倒向随机微分方程理论,我们得到了显式的可观测的Nash均衡点。
Combining the separation principle with the theory of forward and backward stochastic differential equations, we obtain the explicit observable Nash equilibrium point of this kind of game problem.
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