我们以“机会限制模型(Chance Constrained Model)”为例,某种证券的久期可以计算出来,模型将极为复杂而且解决的方法可能会有很多。
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机会限制模型
Opportunity limiting model
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机会限制模型最早由Charnes和Kirby提出。在他们的论文里,将未来的存款与贷款支出看作是联合分布的随机变量,以资本充足率公式作为机会限制。该模型的缺点是,违背约束的情况并没有根据其数量给予惩罚。Charnes等将该方法应用于资产负债表的管理,另外两篇文章用该模型对保险公司的资产组合进行分析。
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