期权调整利差（OAS）是相对无风险利率的价差，一般以国债即期利率曲线为基准，在此基准上水平浮动一定利差，综合考虑利率的波动，将期权调整后的现金...
基于318个网页-相关网页
这种分析通过考虑各种利率变动和相 应的提前偿还情形，给特定的转手证券得出一个期权调整利差（option adjusted spread，OAS）（基于这种利差得出的久期和凸性分别为期权调 整久期（option adjusted duration...
基于12个网页-相关网页
-
option-adjusted spread
option adjusted spread
·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress