摘要 本文针对金融资产收益展现出“有偏”及“厚尾”分布特征，引入有偏广义误差分布（SGED）来描述资产收益，继而提出SV-SGED模型对资产收益波动率建模，并以此来测度动态风险值（VaR），进而采用后验测试技术对风险测度模...
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有偏广义误差分布
There is a biased generalized error distribution
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