...性之分，已有的研究成果以收益率序列非线性模型居多，线性模型相对较少，这是由债券收益率的易变性聚类（Volatility clustering）的特点决定的，本文的研究在总结前人成果的基础上，以收益率序列线性模型为起点，重点探讨了非线性时序模型的估计和检验问题。
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易变性聚类
Variable clustering
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