Time-weighted average price
...建立在真实市场成交量上而不是依赖静态模型而形成交易进度,随后逐渐演化成为采用更隐藏的路径以达到零市场冲击的最小冲击算法。时间加权平均价格(TWAP)是一种基于时间变化的加权平均价格,被称为TWAP算法,其仅以时间分割为基础,考虑指令的设置或指令的执行,而不受市场价格或成交...
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交易时间加权平均价格 TWAP
时间加权平均价格算法 TWAP
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