1976年，罗斯（Ross）提出套利定价模型（Arbitrage Pricing Theory，APT），其基本思路是通过构造套利定价模型，给出在一定风险下满足无套利条件的资产收益率。
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提出套利定价模型
The arbitrage pricing model is proposed
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运用广义网络流模型和线性规划对偶理论，提出了一种金融产品的套利定价方法。
An arbitrage pricing method for financial products in terms of generalized network model and duality theory of linear program is presented.
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