分布的假定，但是，金融时间序列大多存在尖峰、厚尾的特性，因此在实际运用中要考虑其它的分布形式，比如t分布和广义误差分布(Genelized Erroer Distribution，GED)等。t分布的尾部要比标准正态分布肥大。当自由度趋于无穷大时，t分布的概率密度函数就等于标准正态分布的
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分布和广义误差分布 Generalized Error Distribution
布和广义误差分布
The distribution and generalized error distribution
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