为了充分利用股市交易的日内信息,Andersen和Bollerslev[1]提出了基于高频交易数据的已实现波动率(Realized Volatility,RV),作为股票市场真实波动率的一致估计量。
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提出的已实现波动率 Realized Volatility ; RV
和已实现波动率方法 realized volatility
已实现波动率
Realized volatility
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最后，在一个具体的时间段采用高频数据对不对称性作出估计，我们应用已实现波动率的方法并用线形模型做出了估计。
Finally, it makes the asymmetric estimation with high-frequency data in a specific period, using the method of realized volatility and the line model.
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