...计 全部作者： 段福林，李元 第一作者单位： 广州大学数学与信息科学学院 摘 要： 针对传统分析在险价值(value at risk，VaR)模型的不足，结合Copula技术和GARCH模型，提出了条件Copula-GARCH模型。
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... 全部作者： 段福林，李元 第一作者单位： 广州大学数学与信息科学学院 摘 要： 针对传统分析在险价值(value at risk，VaR)模型的不足，结合Copula技术和GARCH模型，提出了条件Copula-GARCH模型。
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