基于“已实现”波动率的上证综指收益波动性实证研究 - docin.com豆丁网 981）分别针对长记忆时间序列的特点提出了FDN（分数差分噪 声）模型，这一模型是最早的长记忆模型，它来源于分数布朗运动（fractionalBrownian motion，FBM），而分数布朗运动是长记忆时问序列研究的基础【351。与ARMA模型相反， FDN模型只考虑了时间序列
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...的特点提出了FDN（分数差分噪 声）模型，这一模型是最早的长记忆模型，它来源于分数布朗运动（fractionalBrownian motion，FBM），而分数布朗运动是长记忆时问序列研究的基础【351。
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