...ltekin， N． Bulent Gultekin 和 Alessandro Penati （1989） 运用多因素资产定价模型 （Multi-factor Asset Pricing Model），利用日本 1977．1．1-1984．12．31 股票周收益率数据，研究了日本与美国股票市场的一体化问题。
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因此，在上海A股市场，CAPM失去了有效性，资产定价可以由多因素模型决定。
Therefore, the paper suggests that CAPM is ineffective and the asset pricing depends on multi-factor model in Shanghai A-share market.
随后夏普建立了资本资产定价模型和单指数模型，罗斯等人建立了套利定价多因素模型。
Subsequently sharpe raised the single index model and capital asset pricing model Ross founded the multifactor model.
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