...长、通胀风险可控，风险资产猛烈上涨，并且波动率极低，明晟全球股票指数（MSCI World Index）2017年的夏普比率（Sharpe Ratio）是2000年以来最高的。
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AIM 72.4 计算、比较和衡量特雷诺比率（Treynor measure）、夏普比率（Sharpe measure）和詹森比率（Jensen measure） AIM 72.5 詹森比率（Jensen measure）的扩展 AIM 72.6 计算和解释循迹误差，信息比率和索蒂诺比率...
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Chapter 4 discusses reinsurance optimization model under sharpe's ratio and the conditions applicable, it derives more general model.
第四章讨论了夏普比率下的再保险最优化模型及其适用条件，推出了更一般的模型。
参考来源 - 再保险最优化模型分析Study shows that the former’s accumulated earning is significantly lower than the latter, same as the sharpe ratio.
研究表明,前者的累计收益明显低于后者,夏普比率也小于后者。
参考来源 - 中国股市价值成长投资策略的实证研究It demonstrates the connectionbetween an information ratio and a sharp ratio, designates the applying conditions andchoosing tenets of differential composite performance evaluation methods.
文章论证了信息比率与夏普比率之间的关系，指明了不同合并表现评价方法的适用条件和选择原则。
参考来源 - 证券投资基金评价的理论与方法研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
变动（也即风险）越大，夏普比率越低。
夏普比率建立在非常健康的1.27年度回报上。
The Sharpe ratio based on annual returns was a very healthy 1.27.
是交易员越来越出色，还是雇主在不断淘汰夏普比率低的交易员？
Were the traders getting better or were employers culling low Sharpe traders?
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。
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