Bleijer和Schumacher(1999)则运用在险价值方法(Value at Risk，VaR)来评价中央银行偿付能力的脆弱性，以估计银行危机而引起的潜在财政成本多少。
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在险价值方法
In the risk-value approach
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本文讨论了考虑事件风险的资产的在险价值方法，并以此对上海股票指数作了实证研究。
VaR method based on event risk is investigated in this paper, and empirical study on the index of Shanghai security market is made.
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