历史模拟法(Back/Historic Simulation Approach)是一个简单的、非理论的方法，有些金融商品不易取得完整的历史交易资料，此时可以借由搜集此金融商品之风险因子计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频率分布,通过找到历史资料求出其报酬率，然后搭配持有资产的投资组合部位，则可以重新建构资产价值的历史损益分配，然后对资料期间之每一交易日重复分析步骤，如果历史变化重复时，则可以重新建构资产组合未来报酬的损益分配。历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。
（1）历史模拟法（HS，Historical Simulation method） 历史模拟法（HS）是最简单的非参数方法，主要是借助于计算过去一段时间内 的资产组合风险收益率频率分...
基于112个网页-相关网页
...文 关键字：VaR；汇率风险；历史模拟法；GARCH；商业银行 [gap=1440]Keywords：VaR, exchange rate, the historical simulation, GARCH, commercial banks ...
基于30个网页-相关网页
...分布 9 四、风险价值的度量模型 11 (一) 德尔塔—正态评价法 11 (二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS) 11 (三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS) 12 五、VaR的应用 15 (一) 用于金融监管 15..
基于18个网页-相关网页
...以Delta-Normal 为代表；第二大类则以完全评价(full valuation)为基础，包括了有历史模拟法、压力测试法(stress testing method)、结构性蒙地卡罗法(structured monte carlo method)等三种。 1.
基于4个网页-相关网页
特定历史模拟法 specific historical analogy method
This paper selects the historical simulation model and GARCH model as the models of positive research, because the two models are popularly applied and relatively concise.
本文选择了目前应用较广而且较为简洁的历史模拟法和分析方法中的GARCH模型作为实证研究的模型。
参考来源 - 证券投资基金市场风险管理的实证研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
通过测算，在两种市场情况下，分别使用原始的和改进的历史模拟法能较好的对航运市场风险予以模拟。
Through the result based on the realistic status, it turned out that the historical simulation method and the improved historical simulation method can simulate the shipping market properly.
改进的反向模拟法采用了一种基于塑性流动理论的本构方程，可以充分考虑应变历史对塑性变形的影响。
The constitutive equation in the present method is based on flow theory of plasticity to consider the loading history, while deformation theory of plasticity in the classical inverse analysis method.
应用推荐