Engle提出了动态条件相关系数(Dynamic Conditional Correlation)多维 GARCH模型(DCC—MGARCH),具有良好的计算优势,可以用来估计大规模的相关系数矩阵,而且可以很好地研究在不同时期的市场信息与...
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动态条件相关系数模型 Dynamic Conditional Correlation ; DCC
动态条件相关系数
Dynamic conditional correlation coefficient
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